线上配资炒股网站金融数学与精算研讨会举办

2025年10月31日，由清华大学经济管理学院中国保险与风险管理研究中心主办的“金融数学与精算研讨会暨风险、保险与不确定性经济学三校联合工作坊”在清华经管学院举办。本次会议采取线上线下相结合的形式，吸引来自北京大学、滑铁卢大学、中央财经大学、中国人民大学、南开大学等高校的专家学者及师生参与，研讨会围绕金融数学与精算科学的前沿议题展开深入交流。

清华经管学院金融系讲席教授冯润桓致开幕辞，他简要介绍了清华大学在金融工程与精算教育方面的探索历程，并强调在当今复杂多变的经济环境中，数学与金融的交叉融合对于推动风险管理理论与实务发展具有重要意义。

研讨会邀请到滑铁卢大学统计与精算学系教授蔡军、滑铁卢大学教授大卫·兰德里奥（David Landriault）、清华大学数学科学系教授梁宗霞、北京大学数学科学学院教授杨静平等四位国际知名学者作专题报告，内容涵盖投资组合管理、再保险策略、信念依赖效用下的投资决策以及随机风险度量等热点议题。

蔡军带来题为“奖励-惩罚机制下的条件风险价值及其在鲁棒投资组合管理中的应用”的报告，提出一种新的鲁棒投资组合选择模型，通过引入奖励-惩罚机制，最小化最坏情况下的条件在险价值（CVaR），并展示了该方法在实际市场数据中的优越表现。大卫·兰德里奥分享了“均值-方差准则下的探索性最优再保险”的研究成果。他采用强化学习方法，探讨了保险公司在索赔分布不确定性下的最优再保险策略，并提出策略迭代与鞅正交性定理，为再保险决策提供了新的理论支持。梁宗霞围绕“信念依赖效用下的均衡投资组合”展开分析，研究了在状态切换与马尔可夫链驱动的市场环境中，投资者如何在信念依赖效用下做出均衡投资决策，并给出闭式解与数值实验结果。杨静平介绍了“相关风险次序统计量的随机风险度量”，提出一类基于次序统计量的随机风险度量（RRM-OS），通过Copula模型刻画风险间的相关性，并实证表明该方法在在险价值（VaR）估计中具有更高的准确性与稳健性。

专题报告（从左到右，从上到下：蔡军、大卫·兰德里奥、梁宗霞、杨静平）

清华经管学院金融系主任朱英姿致闭幕辞。她表示，本次研讨会议题涵盖了资产配置的动态策略、最优保险设计的前沿模型、随机风险测度的理论深等多个关键方向。这些广泛而深入的探讨，不仅展现了学科的活力，也为大家指明了未来研究的诸多可能，推动了跨校、跨学科的深度合作。朱英姿希望，未来继续搭建此类高水平交流平台，推动学者间的持续合作与学科融合发展，共同探索金融与数学的新问题，携手推动整个领域迈向新的高度。